ソースファイルには、my_global.h を mysql.h の前に含める必要があります。

#include <my_global.h>
#include <mysql.h>

my_global.h には Windows でプログラムをコンパイルするために必要な Windows 互換 (windows.h など) のほかのファイルが含まれています。

コードをオンデマンドで libmysql.dll にロードする単なるラッパーである動的な libmysql.lib ライブラリにリンクさせるか、あるいは静的な mysqlclient.lib ライブラリにリンクできます。

MySQL クライアントライブラリはスレッドライブラリとしてコンパイルされますので、コードもマルチスレッドとしてコンパイルする必要があります。